Сравнение IVVD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invivyd Inc. (IVVD) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -46.15% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.23% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -46.15%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IVVD
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -22.67%
- С начала года
- -46.15%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 146.30%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. IAU — Ранг доходности на риск
IVVD
IAU
Сравнение IVVD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.33 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.72 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 9.95 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.65 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между IVVD и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и IAU
Ни IVVD, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IVVD и IAU
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -45.14% | -54.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.68% | -19.18% | -39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -11.71% | -85.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.89% | -15.98% | -74.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 5.23% | +19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и IAU
Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.27% | 10.44% | +17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.53% | 24.15% | +56.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.92% | 27.64% | +115.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.09% | 17.70% | +163.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.09% | 15.83% | +165.26% |