Сравнение IVVD с VUG

С начала года, IVVD показывает доходность -46.15%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVVD и VUG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IVVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и VUG.

Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.