PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHEM с TUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHEM и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEM и TUR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
4.62%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.


JHEM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.97%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.04%
10 лет*

TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Сравнение комиссий JHEM и TUR

JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.


Доходность на риск

JHEM vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHEMTURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.93

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.52

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.71

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

4.06

+5.99

JHEM vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHEMTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.93

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.04

+0.30

Корреляция

Корреляция между JHEM и TUR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и TUR

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности TUR в 2.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
2.29%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок JHEM и TUR

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и TUR.


Загрузка...

Показатели просадок


JHEMTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-72.34%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.24%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-31.63%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-29.26%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-40.05%

+29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.15%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и TUR

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеют волатильность 8.56% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHEMTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.33%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.57%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

22.36%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

33.76%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

34.33%

-13.88%