Сравнение JHEM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
JHEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 17.68% | -7.41% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и TUR
JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
JHEM vs. TUR — Ранг доходности на риск
JHEM
TUR
Сравнение JHEM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.93 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.52 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.71 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 4.06 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.93 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и TUR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и TUR
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и TUR
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -72.34% | +37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.24% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -31.63% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -29.26% | +20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -40.05% | +29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.15% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и TUR
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеют волатильность 8.56% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.33% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 14.57% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 22.36% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 33.76% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 34.33% | -13.88% |