Сравнение JHEM с TJUN
JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
JHEM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 28.35%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 25.02% | 17.99% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between JHEM and TJUN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
JHEM
TJUN
Сравнение JHEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.48 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и TJUN
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -4.47% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -0.59% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 7.52% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 7.52% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 7.52% | +13.08% |
Сравнение комиссий JHEM и TJUN
JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и TJUN
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 1.91% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHEM and TJUN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHEM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
JHEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for TJUN.
JHEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Manulife and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для JHEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор