Сравнение JHEM с TJUN
JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, JHEM returned 40.63% vs 11.95% for TJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 2.12%.
JHEM
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 23.63%
- 1 год
- 40.63%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 22.23% | 18.74% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 2.12% | 11.79% |
Correlation
The correlation between JHEM and TJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between JHEM and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
JHEM
TJUN
Сравнение JHEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.69 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 10.98 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHEM и TJUN
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -4.47% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -4.47% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.44% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -0.60% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.09% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и TJUN
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.12% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 6.45% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 8.18% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 8.34% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 8.34% | +12.50% |
Сравнение комиссий JHEM и TJUN
JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и TJUN
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 1.96% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHEM and TJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHEM has higher volatility (10.84%) compared to TJUN (4.12%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs TJUN's -4.47%.
On 1-year performance, JHEM leads with 40.63% vs 11.95% for TJUN. On fees, JHEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHEM has performed better with a 40.63% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
JHEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for TJUN.
JHEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Manulife and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.95% for TJUN.
JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор