PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с EMCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JHEM tracks the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 7.90%/yr vs 7.75%/yr for EMCS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 32.56%.

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

EMCS

1 день
-0.94%
1 месяц
9.45%
С начала года
32.56%
6 месяцев
36.46%
1 год
60.33%
3 года*
27.24%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-2.35%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		32.56%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%

Correlation

The correlation between JHEM and EMCS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.94

The correlation between JHEM and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и EMCS

Секторы
JHEM
EMCS

Технологии

26.5%
44.5%

Финансовые услуги

21.9%
29.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.1%

Сырьевые материалы

8.6%
2.6%

Промышленность

8.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.4%

Энергетика

5.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.0%

Здравоохранение

3.0%
0.0%

Коммунальные услуги

2.9%
0.8%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

JHEM
26.5%
EMCS
44.5%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
EMCS
29.4%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
EMCS
9.1%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
EMCS
2.6%

Промышленность

JHEM
8.4%
EMCS
2.5%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
EMCS
8.4%

Энергетика

JHEM
5.3%
EMCS
1.6%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
EMCS
0.0%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
EMCS
0.0%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
EMCS
0.8%

Недвижимость

JHEM
0.6%
EMCS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с FEMEMCS с SCHEEMCS с VWO

Доходность на риск

JHEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.71

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.52

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.23

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

16.37

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JHEM и EMCS

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-44.86%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-14.32%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-16.73%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-42.06%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.13%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-16.60%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.70%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и EMCS

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 7.95%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.79%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

19.45%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

22.39%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

20.62%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

21.65%

-1.05%

Сравнение комиссий JHEM и EMCS

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и EMCS

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EMCS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.25%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHEM and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.79%) compared to JHEM (7.95%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, JHEM leads with 7.90% vs 7.75% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHEM has performed better with a 7.90% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

JHEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.25% for EMCS.

JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Manulife and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор