PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEM с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

JHEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		4.62%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-2.35%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

JHEM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.97%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JIRE
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий JHEM и EMCR

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

JHEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.06

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.26

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

8.67

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между JHEM и EMCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и EMCR

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		2.29%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Просадки

Сравнение просадок JHEM и EMCR

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-34.28%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.84%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-34.28%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-10.23%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-9.49%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.61%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и EMCR

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 8.56%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.47%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.87%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

20.89%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.81%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.68%

+0.77%