Сравнение JHDV с MFVL
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
JHDV
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.74% | -0.10% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between JHDV and MFVL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
JHDV
MFVL
Сравнение JHDV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.31 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и MFVL
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -7.03% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.29% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.42% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.15% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 12.15% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 12.15% | +3.54% |
Сравнение комиссий JHDV и MFVL
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и MFVL
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and MFVL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: John Hancock and Motley Fool. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор