PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

JHDV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и LVDS

2026 (YTD)2025
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%6.18%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с PRFLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUSLVDS с BLCV

Сравнение комиссий JHDV и LVDS

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

JHDV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.37

-0.28

Корреляция

Корреляция между JHDV и LVDS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и LVDS

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и LVDS

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-6.64%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.41%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.06%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

10.28%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

10.28%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

10.28%

+5.57%