Сравнение JHDV с LVDS
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
JHDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.86% | 6.18% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between JHDV and LVDS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
JHDV
LVDS
Сравнение JHDV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 2.47 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и LVDS
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -6.64% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.97% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 10.42% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.42% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.42% | +5.26% |
Сравнение комиссий JHDV и LVDS
JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и LVDS
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and LVDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.99% for JHDV.
They also come from different issuers: John Hancock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор