Сравнение JHDV с JHMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU).
JHDV и JHMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JHDV и JHMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHDV и JHMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 10.52% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью 0.28%.
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHDV и JHMU
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JHMU в 0.39%.
Доходность на риск
JHDV vs. JHMU — Ранг доходности на риск
JHDV
JHMU
Сравнение JHDV c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 4.55 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.69 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между JHDV и JHMU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и JHMU
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JHMU в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и JHMU
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JHMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHDV | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -4.48% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -3.69% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -1.95% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.81% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.13% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и JHMU
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHDV | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.33% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 2.10% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 4.11% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 4.19% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 4.19% | +11.66% |