Сравнение JHDV с JHCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB).
JHDV и JHCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JHDV и JHCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHDV и JHCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.58% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.58%.
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHDV и JHCB
JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.
Доходность на риск
JHDV vs. JHCB — Ранг доходности на риск
JHDV
JHCB
Сравнение JHDV c JHCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | JHCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.68 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.94 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.15 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 3.93 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.68 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.13 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между JHDV и JHCB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и JHCB
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JHCB в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и JHCB
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JHCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHDV | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -22.61% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -3.60% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -1.98% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -8.44% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.22% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и JHCB
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHDV | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.27% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 3.12% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 5.62% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 6.94% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 6.94% | +8.91% |