PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с JHCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHDV с JHCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHCB is a Corporate Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 22.49%/yr vs 5.74%/yr for JHCB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for JHCB.

Доходность

Сравнение доходности JHDV и JHCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью 0.51%.

JHDV

1 день
0.10%
1 месяц
6.51%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.85%
1 год
33.95%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCB

1 день
0.14%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.21%
3 года*
5.74%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHDV и JHCB

2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		18.86%14.76%20.25%15.99%6.99%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		0.51%8.02%2.75%8.89%3.56%

Correlation

The correlation between JHDV and JHCB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

John Hancock Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с JHMLJHDV с SPLVJHDV с JHPIJHDV с IVV
Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SKORJHCB с JHCPJHCB с SGOVJHCB с JHMBJHCB с JHPIJHCB с JHMU

Доходность на риск

JHDV vs. JHCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c JHCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVJHCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.20

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.74

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.66

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

5.44

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. JHCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа JHCB равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и JHCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVJHCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.20

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.15

+1.21

Просадки

Сравнение просадок JHDV и JHCB

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JHCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHDVJHCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-22.61%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-3.16%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-6.54%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.90%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-8.20%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.96%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и JHCB

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHDVJHCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.38%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

3.24%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

4.39%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

6.95%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

6.87%

+8.81%

Сравнение комиссий JHDV и JHCB

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и JHCB

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности JHCB в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.95%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.99%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHDV and JHCB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHDV has higher volatility (3.23%) compared to JHCB (1.38%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs JHCB's -22.61%.

On 3-year performance, JHDV leads with 22.49% vs 5.74% for JHCB. On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHCB has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.49% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.

JHCB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.99% for JHDV.

JHDV is categorized as Large Cap Value Equities, while JHCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.29% for JHCB.

JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHDV и JHCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор