PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с JHAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с JHAC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC).

JHDV и JHAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и JHAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и JHAC

2026 (YTD)202520242023
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.02%14.76%20.25%10.52%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.62%3.33%23.65%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью -8.62%.

JHDV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.96%
1 год
25.50%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHAC

1 день
0.36%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.57%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD

Сравнение комиссий JHDV и JHAC

JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHDV vs. JHAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c JHAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVJHACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.14

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.35

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.28

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

0.89

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. JHAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JHAC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и JHAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVJHACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.14

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.75

+0.35

Корреляция

Корреляция между JHDV и JHAC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и JHAC

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности JHAC в 0.63%

TTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и JHAC

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JHAC.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVJHACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-24.43%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-15.24%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-12.02%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.81%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.87%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и JHAC

Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 4.79%, в то время как у John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVJHACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.27%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

20.30%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

17.77%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.77%

-1.93%