Сравнение JHDV с JHAC
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHDV returned 26.20% vs 4.52% for JHAC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.72%/yr for JHAC.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и JHAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью 1.50%.
JHDV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 15.20%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHAC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и JHAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.65% | 14.76% | 20.25% | 12.91% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 1.50% | 3.33% | 23.65% | 15.81% |
Correlation
The correlation between JHDV and JHAC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between JHDV and JHAC shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. JHAC — Ранг доходности на риск
JHDV
JHAC
Сравнение JHDV c JHAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDV | JHAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.30 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 0.87 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDV и JHAC
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JHAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -24.43% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -15.24% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.28% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.95% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.19% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и JHAC
Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 3.08%, в то время как у John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.55% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.87% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 13.37% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.25% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.25% | -1.64% |
Сравнение комиссий JHDV и JHAC
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и JHAC
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности JHAC в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.57% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.05% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and JHAC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHAC has higher volatility (3.55%) compared to JHDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs JHAC's -24.43%.
On 1-year performance, JHDV leads with 26.20% vs 4.52% for JHAC. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JHDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHDV has performed better with a 26.20% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.
JHDV has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.57% for JHAC.
JHDV is categorized as Large Cap Value Equities, while JHAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.72% for JHAC.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и JHAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор