PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с JDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI).

JHDV и JDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%1.31%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 4.81%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHACJDVI с FDEV

Сравнение комиссий JHDV и JDVI

JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHDV vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVJDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.96

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.58

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.89

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

11.02

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JDVI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.96

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.31

-0.22

Корреляция

Корреляция между JHDV и JDVI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и JDVI

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что сопоставимо с доходностью JDVI в 2.32%

TTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и JDVI

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и JDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-14.97%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.50%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.09%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.78%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.28%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 4.85%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.89%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.40%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.57%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.09%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.09%

-0.24%