PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDVI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDVI с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

JDVI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JDVI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDVI и FDEV

2026 (YTD)202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.69%42.97%0.68%2.25%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, JDVI показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

JDVI

1 день
3.70%
1 месяц
-8.44%
С начала года
2.69%
6 месяцев
9.50%
1 год
33.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHMBJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHDVJDVI с JHAC
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий JDVI и FDEV

JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

JDVI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDVI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDVIFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.73

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.85

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

11.64

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDVI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDVI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDVIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.53

+0.72

Корреляция

Корреляция между JDVI и FDEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDVI и FDEV

Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.36%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок JDVI и FDEV

Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JDVIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.97%

-30.11%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.67%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-4.83%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.38%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.13%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JDVI и FDEV

John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что JDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDVIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

6.22%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

9.15%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

14.62%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.85%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.38%

+0.67%