Сравнение JHDV с HDV
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. JHDV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 22.49%/yr vs 15.28%/yr for HDV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%.
JHDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам JHDV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.86% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.48% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 11.88% |
Correlation
The correlation between JHDV and HDV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between JHDV and HDV has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. HDV — Ранг доходности на риск
JHDV
HDV
Сравнение JHDV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.30 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 11.97 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.73 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и HDV
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -37.04% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -5.18% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -10.49% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.86% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.09% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.86% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и HDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.23% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.23% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.54% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 9.75% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.82% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.73% | -0.05% |
Сравнение комиссий JHDV и HDV
JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и HDV
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности HDV в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.89% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and HDV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (3.23%) compared to JHDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs HDV's -37.04%.
On 3-year performance, JHDV leads with 22.49% vs 15.28% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.49% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.
HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.99% for JHDV.
JHDV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.08% for HDV.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор