PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHDV с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHDV с DIVB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. JHDV is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 19.98%/yr vs 21.77%/yr for DIVB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности JHDV и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.

JHDV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
15.20%
С начала года
18.65%
1 год
26.20%
3 года*
19.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVB

1 день
2.12%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
18.62%
С начала года
22.13%
1 год
30.52%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHDV и DIVB

2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		18.65%14.76%20.25%15.99%6.99%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		22.13%15.09%18.59%13.27%10.46%

Correlation

The correlation between JHDV and DIVB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JHDV and DIVB has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

iShares Core Dividend ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с JHMLJHDV с DGRWJHDV с JHPIJHDV с FDVVJHDV с JHCPJHDV с SPLV
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

JHDV vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHDVDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.52

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.53

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.49

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

15.05

-2.25

JHDV vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHDV и DIVB

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHDVDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-36.93%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.82%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-15.45%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-4.94%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и DIVB

Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHDVDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.76%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.50%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.16%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.35%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

18.35%

-2.74%

Сравнение комиссий JHDV и DIVB

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и DIVB

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DIVB в 2.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.05%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHDV and DIVB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.76%) compared to JHDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs DIVB's -36.93%.

On 3-year performance, DIVB leads with 21.77% vs 19.98% for JHDV. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVB has performed better with a 21.77% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.

DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.05% for JHDV.

JHDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.05% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHDV и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор