Сравнение JHDG с XCLR
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. JHDG is actively managed, while XCLR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и XCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 7.76% |
Correlation
The correlation between JHDG and XCLR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение распределения секторов JHDG и XCLR
Секторы
JHDG
XCLR
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
JHDG
XCLR
Потребительский циклический сектор
JHDG
XCLR
Здравоохранение
JHDG
XCLR
Финансовые услуги
JHDG
XCLR
Коммуникационные услуги
JHDG
XCLR
Промышленность
JHDG
XCLR
Потребительский защитный сектор
JHDG
XCLR
Энергетика
JHDG
XCLR
Сырьевые материалы
JHDG
XCLR
Недвижимость
JHDG
XCLR
Коммунальные услуги
JHDG
XCLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. XCLR — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCLR
Сравнение JHDG c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и XCLR
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -14.63% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.37% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -4.60% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и XCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 8.35% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.35% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.35% | -0.01% |
Сравнение комиссий JHDG и XCLR
JHDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и XCLR
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XCLR в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.77% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and XCLR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for JHDG.
XCLR has the higher dividend yield at 12.77%, compared with 0.10% for JHDG.
They also come from different issuers: John Hancock and Global X. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.25% for XCLR.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор