Сравнение JHDG с JHPI
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both exchange-traded funds - JHDG is a Equity Hedged fund actively managed by John Hancock, while JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и JHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и JHPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 1.72% |
Correlation
The correlation between JHDG and JHPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов JHDG и JHPI
Секторы
JHDG
JHPI
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
JHDG
JHPI
Потребительский циклический сектор
JHDG
JHPI
-
Здравоохранение
JHDG
JHPI
-
Финансовые услуги
JHDG
JHPI
Коммуникационные услуги
JHDG
JHPI
Промышленность
JHDG
JHPI
-
Потребительский защитный сектор
JHDG
JHPI
-
Энергетика
JHDG
JHPI
Сырьевые материалы
JHDG
JHPI
-
Недвижимость
JHDG
JHPI
Коммунальные услуги
JHDG
JHPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. JHPI — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHPI
Сравнение JHDG c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и JHPI
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и JHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -13.45% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.36% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -3.66% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и JHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 3.37% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 6.24% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 6.24% | +4.10% |
Сравнение комиссий JHDG и JHPI
JHDG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и JHPI
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JHPI в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.65% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and JHPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.
JHPI has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.10% for JHDG.
JHDG is categorized as Equity Hedged, while JHPI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.54% for JHPI.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и JHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор