Сравнение JHDG с HEGD
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и HEGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEGD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и HEGD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 7.85% |
Correlation
The correlation between JHDG and HEGD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов JHDG и HEGD
Секторы
JHDG
HEGD
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
JHDG
HEGD
Потребительский циклический сектор
JHDG
HEGD
Здравоохранение
JHDG
HEGD
Финансовые услуги
JHDG
HEGD
Коммуникационные услуги
JHDG
HEGD
Промышленность
JHDG
HEGD
Потребительский защитный сектор
JHDG
HEGD
Энергетика
JHDG
HEGD
Сырьевые материалы
JHDG
HEGD
Недвижимость
JHDG
HEGD
Коммунальные услуги
JHDG
HEGD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. HEGD — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEGD
Сравнение JHDG c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и HEGD
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и HEGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -14.56% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.25% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -3.62% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и HEGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 7.55% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 9.49% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 9.37% | +0.97% |
Сравнение комиссий JHDG и HEGD
JHDG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и HEGD
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HEGD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and HEGD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
HEGD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.10% for JHDG.
They also come from different issuers: John Hancock and Swan. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.88% for HEGD.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и HEGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор