Сравнение JHDG с HECO
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - JHDG is a Equity Hedged fund actively managed by John Hancock, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и HECO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 55.76% |
Correlation
The correlation between JHDG and HECO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение распределения секторов JHDG и HECO
Секторы
JHDG
HECO
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
JHDG
HECO
Потребительский циклический сектор
JHDG
HECO
-
Здравоохранение
JHDG
HECO
-
Финансовые услуги
JHDG
HECO
Коммуникационные услуги
JHDG
HECO
-
Промышленность
JHDG
HECO
Потребительский защитный сектор
JHDG
HECO
-
Энергетика
JHDG
HECO
-
Сырьевые материалы
JHDG
HECO
Недвижимость
JHDG
HECO
-
Коммунальные услуги
JHDG
HECO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. HECO — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HECO
Сравнение JHDG c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и HECO
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -44.59% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.38% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -11.30% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 36.85% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 44.11% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 44.11% | -33.77% |
Сравнение комиссий JHDG и HECO
JHDG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и HECO
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and HECO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
JHDG has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for HECO.
JHDG is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: John Hancock and State Street. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор