PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с PSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHCP с PSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) are both exchange-traded funds - JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while PSR is a REIT fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, JHCP returned 5.66% vs 13.92% for PSR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JHCP charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for PSR.

Доходность

Сравнение доходности JHCP и PSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 13.71%.

JHCP

1 день
0.16%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCP и PSR

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		0.49%7.59%-0.30%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%0.80%

Correlation

The correlation between JHCP and PSR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с APCBJHCP с JHMBJHCP с JHPIJHCP с CFITJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с JHCB
Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O

Доходность на риск

JHCP vs. PSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c PSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPPSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.48

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.68

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

5.27

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. PSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и PSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPPSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.51

+0.60

Просадки

Сравнение просадок JHCP и PSR

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и PSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHCPPSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-42.31%

+39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-8.33%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-4.15%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-9.33%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.65%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и PSR

Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.33%, в то время как у Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHCPPSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.29%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

9.68%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

13.21%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

18.54%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

20.31%

-15.48%

Сравнение комиссий JHCP и PSR

JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и PSR

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности PSR в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.65%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

JHCP and PSR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (4.29%) compared to JHCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs PSR's -42.31%.

On 1-year performance, PSR leads with 13.92% vs 5.66% for JHCP. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JHCP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSR has performed better with a 13.92% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for JHCP.

JHCP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.38% for PSR.

JHCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PSR is REIT. They also come from different issuers: John Hancock and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.35% for PSR.

JHCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCP и PSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор