PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHCP с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JHCP и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 30.19%.


JHCP

1 день
0.16%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHCP и JEMA


2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
0.49%7.59%-0.30%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
30.19%34.89%0.15%

Correlation

The correlation between JHCP and JEMA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.19

The correlation between JHCP and JEMA shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Core Plus Bond ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

JHCP vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 3737
Ранг коэф-та Мартина

JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHCPJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.55

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

18.62

-12.87

JHCP vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа JEMA равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHCPJEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.95

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.40

+0.71

Просадки

Сравнение просадок JHCP и JEMA

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и JEMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JHCPJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-39.50%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-13.11%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.02%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-17.03%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.20%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и JEMA

Текущая волатильность для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) составляет 1.33%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JHCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JHCPJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

8.31%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

17.57%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

20.23%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

19.02%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

18.90%

-14.07%

Сравнение комиссий JHCP и JEMA

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JEMA в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и JEMA

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности JEMA в 2.25%


ПозицияTTM20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
4.65%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JHCP and JEMA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to JHCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, JHCP dropped -3.06% vs JEMA's -39.50%.

On 1-year performance, JEMA leads with 59.34% vs 5.66% for JHCP. On fees, JHCP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JHCP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEMA has performed better with a 59.34% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHCP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JHCP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.25% for JEMA.

JHCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JEMA is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: John Hancock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.39% for JEMA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHCP и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор