Сравнение JHCB с USIG
JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. JHCB is actively managed, while USIG is passively managed. Over the past 5 years, JHCB returned 0.64%/yr vs 0.72%/yr for USIG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JHCB charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности JHCB и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.56%.
JHCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам JHCB и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 0.37% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | 3.41% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | 3.13% |
Correlation
The correlation between JHCB and USIG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between JHCB and USIG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCB vs. USIG — Ранг доходности на риск
JHCB
USIG
Сравнение JHCB c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.17 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 7.07 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и USIG
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -22.21% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -2.79% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -6.10% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -21.45% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.97% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -3.42% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и USIG
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.27% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.04% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.13% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 6.82% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 6.82% | +0.06% |
Сравнение комиссий JHCB и USIG
JHCB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и USIG
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности USIG в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.96% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JHCB and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JHCB has higher volatility (1.42%) compared to USIG (1.27%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs USIG's -22.21%.
On 5-year performance, USIG leads with 0.72% vs 0.64% for JHCB. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USIG has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USIG has performed better with a 0.72% return vs 0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for JHCB.
JHCB has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.74% for USIG.
They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JHCB and 0.04% for USIG.
USIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCB и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор