PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCB с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCB с JHDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV).

JHCB и JHDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCB и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCB и JHDV

2026 (YTD)2025202420232022
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		-0.58%8.02%2.75%8.89%3.56%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 1.76%.

JHCB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Corporate Bond ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с SGOVJHCB с SKORJHCB с JHCPJHCB с JBNDJHCB с JHPIJHCB с JHMU
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP

Сравнение комиссий JHCB и JHDV

JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHDV в 0.34%.

JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JHCB vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCB c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCBJHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.09

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.59

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

6.86

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCB vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JHDV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCB и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCBJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.09

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.09

-0.96

Корреляция

Корреляция между JHCB и JHDV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCB и JHDV

Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JHDV в 2.32%

TTM20252024202320222021
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.99%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHCB и JHDV

Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и JHDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCBJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-18.97%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-13.22%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.48%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-2.71%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.81%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCB и JHDV

Текущая волатильность для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) составляет 2.27%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JHCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCBJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.85%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

9.34%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

17.85%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

15.85%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

15.85%

-8.91%