Сравнение JHAIX с UPAAX
JHAIX (JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAIX charges 1.26%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.01%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.18% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between JHAIX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
JHAIX
UPAAX
Сравнение JHAIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 132.47 | -131.94 |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и UPAAX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -0.25% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.08% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 21.58% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 21.58% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 21.58% | -15.07% |
Сравнение комиссий JHAIX и UPAAX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и UPAAX
Ни JHAIX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHAIX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JHAIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор