Сравнение JHAIX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 5.59% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAIX и GIPIX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
JHAIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
JHAIX
GIPIX
Сравнение JHAIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.29 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.82 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.23 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 5.36 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.29 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JHAIX и GIPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и GIPIX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и GIPIX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -29.46% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -6.33% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -20.65% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -20.65% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -4.20% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.70% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.64% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и GIPIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.36% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 4.96% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 8.18% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 7.96% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.07% | -1.66% |