Сравнение JHAIX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAIX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям ABRYX по среднегодовой доходности: 2.59% против 5.02% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAIX и ABRYX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
JHAIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
JHAIX
ABRYX
Сравнение JHAIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.21 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 2.84 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.85 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 11.27 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.21 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JHAIX и ABRYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и ABRYX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и ABRYX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -26.63% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -6.93% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -19.17% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -26.63% | +16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.56% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -4.68% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.75% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и ABRYX
Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.10% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 7.58% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 9.38% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 12.13% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 10.88% | -4.47% |