Сравнение JHAI с TDV
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while TDV is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 13.15%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.15% | 4.16% |
Correlation
The correlation between JHAI and TDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. TDV — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение JHAI c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и TDV
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -32.78% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -8.46% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.35% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 19.20% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 20.83% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 23.30% | +5.70% |
Сравнение комиссий JHAI и TDV
JHAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и TDV
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TDV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and TDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHAI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.34% for JHAI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор