Сравнение JHAI с XLK
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. JHAI is actively managed, while XLK is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHAI показывает доходность 27.24%, а XLK немного выше – 27.45%.
JHAI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам JHAI и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 27.24% | 10.90% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 27.45% | 10.37% |
Correlation
The correlation between JHAI and XLK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. XLK — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение JHAI c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и XLK
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -82.05% | +66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.54% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -34.90% | +31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 23.47% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 25.37% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 24.71% | +3.13% |
Сравнение комиссий JHAI и XLK
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и XLK
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JHAI and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.32% for JHAI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор