PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 28.65% for VOTE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и VOTE

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%11.28%

Correlation

The correlation between JHAC and VOTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between JHAC and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и VOTE

Секторы
JHAC
VOTE

Технологии

27.5%
35.5%

Потребительский циклический сектор

23.9%
10.2%

Финансовые услуги

15.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.3%

Промышленность

6.5%
8.5%

Здравоохранение

6.3%
8.6%

Энергетика

4.9%
3.6%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

JHAC
27.5%
VOTE
35.5%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
VOTE
10.2%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
VOTE
11.7%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
VOTE
11.3%

Промышленность

JHAC
6.5%
VOTE
8.5%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
VOTE
8.6%

Энергетика

JHAC
4.9%
VOTE
3.6%

Недвижимость

JHAC
3.5%
VOTE
1.8%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
VOTE
4.8%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

JHAC

-

VOTE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

JHAC vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.38

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.25

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.16

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

14.50

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.38

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.81

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JHAC и VOTE

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, примерно равная максимальной просадке VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-25.71%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.10%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.27%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.14%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.98%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и VOTE

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.91%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.20%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.08%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.14%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.14%

+0.30%

Сравнение комиссий JHAC и VOTE

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и VOTE

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and VOTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (3.13%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs VOTE's -25.71%.

On 1-year performance, VOTE leads with 28.65% vs 9.47% for JHAC. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 28.65% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.57% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор