PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHAC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, JHAC returned 4.52% vs 27.36% for TEXN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

JHAC

1 день
0.49%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
-0.80%
С начала года
1.50%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и TEXN

2026 (YTD)2025
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		1.50%7.46%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between JHAC and TEXN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов JHAC и TEXN

Секторы
JHAC
TEXN

Технологии

27.5%
20.6%

Потребительский циклический сектор

23.9%
11.6%

Финансовые услуги

15.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.3%

Промышленность

6.5%
16.3%

Здравоохранение

6.3%
2.7%

Энергетика

4.9%
32.3%

Недвижимость

3.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

JHAC
27.5%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
TEXN
11.6%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
TEXN
3.9%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
TEXN
3.3%

Промышленность

JHAC
6.5%
TEXN
16.3%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
TEXN
2.7%

Энергетика

JHAC
4.9%
TEXN
32.3%

Недвижимость

JHAC
3.5%
TEXN
3.9%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
TEXN
2.1%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
TEXN
0.7%

Коммунальные услуги

JHAC

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с MIDJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

JHAC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.89

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.68

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

4.24

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

12.42

-11.55

JHAC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и TEXN

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-6.48%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-6.48%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.64%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-1.48%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.21%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и TEXN

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 3.55%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.97%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.17%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.51%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.46%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

14.46%

+2.79%

Сравнение комиссий JHAC и TEXN

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и TEXN

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and TEXN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to JHAC (3.55%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 4.52% for JHAC. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.57% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор