PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и TEXN

2026 (YTD)2025
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%5.62%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between JHAC and TEXN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов JHAC и TEXN

Секторы
JHAC
TEXN

Технологии

27.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

23.9%
10.8%

Финансовые услуги

15.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.6%

Промышленность

6.5%
16.9%

Здравоохранение

6.3%
2.9%

Энергетика

4.9%
36.1%

Недвижимость

3.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

JHAC
27.5%
TEXN
15.5%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
TEXN
10.8%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
TEXN
3.6%

Промышленность

JHAC
6.5%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
TEXN
2.9%

Энергетика

JHAC
4.9%
TEXN
36.1%

Недвижимость

JHAC
3.5%
TEXN
4.2%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
TEXN
2.1%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
TEXN
0.8%

Коммунальные услуги

JHAC

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

JHAC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.76

-1.81

Просадки

Сравнение просадок JHAC и TEXN

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-6.34%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.07%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.12%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.16%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.16%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

14.16%

+3.28%

Сравнение комиссий JHAC и TEXN

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и TEXN

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and TEXN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.57% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор