PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHAC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHAC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и SAMT


2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
-8.94%3.33%23.65%15.41%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.


JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий JHAC и SAMT

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

JHAC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHACSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.02

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.65

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

4.14

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

11.64

-10.77

JHAC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHACSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.02

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между JHAC и SAMT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и SAMT

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SAMT в 0.68%


TTM2025202420232022
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и SAMT

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


JHACSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-20.57%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-8.76%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-5.23%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-8.00%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.11%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и SAMT

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHACSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.89%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.92%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

17.68%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.77%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.77%

+1.01%