PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с SAMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JHAC returned 2.96% vs 34.58% for SAMT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 17.16%.

JHAC

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.02%
1 год
34.58%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и SAMT

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-4.18%3.33%23.65%15.81%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		17.16%33.10%28.15%4.23%

Correlation

The correlation between JHAC and SAMT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between JHAC and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и SAMT

Секторы
JHAC
SAMT

Технологии

27.5%
25.0%

Потребительский циклический сектор

23.9%
5.8%

Финансовые услуги

15.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.7%

Промышленность

6.5%
23.3%

Здравоохранение

6.3%
7.5%

Энергетика

4.9%
2.8%

Недвижимость

3.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
12.1%

Сырьевые материалы

1.1%
2.7%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

JHAC
27.5%
SAMT
25.0%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
SAMT
5.8%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
SAMT
5.4%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
SAMT
5.7%

Промышленность

JHAC
6.5%
SAMT
23.3%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
SAMT
7.5%

Энергетика

JHAC
4.9%
SAMT
2.8%

Недвижимость

JHAC
3.5%
SAMT
2.8%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
SAMT
12.1%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
SAMT
2.7%

Коммунальные услуги

JHAC

-

SAMT
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с QQQSAMT с ROKTSAMT с BDGS

Доходность на риск

JHAC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.97

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.63

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.26

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

11.48

-10.89

JHAC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и SAMT

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-20.57%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-8.15%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-3.24%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.66%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.02%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и SAMT

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 4.04%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

7.25%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.74%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

17.66%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.10%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.10%

+0.31%

Сравнение комиссий JHAC и SAMT

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и SAMT

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что сопоставимо с доходностью SAMT в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.60%0.58%0.66%0.17%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.60%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and SAMT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (7.25%) compared to JHAC (4.04%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs SAMT's -20.57%.

On 1-year performance, SAMT leads with 34.58% vs 2.96% for JHAC. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 34.58% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

JHAC and SAMT have nearly identical dividend yields, around 0.60%.

They also come from different issuers: John Hancock and Strategas. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор