PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с MGC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

JHAC и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и MGC

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.62%3.33%23.65%15.41%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.80%19.31%27.16%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.80%.

JHAC

1 день
0.36%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.23%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
0.06%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.27%
1 год
18.35%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий JHAC и MGC

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

JHAC vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.98

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.51

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.60

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

6.94

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между JHAC и MGC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и MGC

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и MGC

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-51.93%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.85%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-6.27%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.12%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.75%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и MGC

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.22% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.45%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.85%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.79%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.25%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.18%

-0.41%