PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с MGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while MGC is passively managed. Over the past year, JHAC returned 8.86% vs 29.68% for MGC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 10.80%.

JHAC

1 день
-1.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.95%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и MGC

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-0.25%3.33%23.65%15.41%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%10.50%

Correlation

The correlation between JHAC and MGC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between JHAC and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и MGC

Секторы
JHAC
MGC

Технологии

27.5%
39.3%

Потребительский циклический сектор

23.9%
10.1%

Финансовые услуги

15.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
13.1%

Промышленность

6.5%
6.5%

Здравоохранение

6.3%
8.9%

Энергетика

4.9%
2.6%

Недвижимость

3.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

JHAC
27.5%
MGC
39.3%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
MGC
10.1%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
MGC
11.7%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
MGC
13.1%

Промышленность

JHAC
6.5%
MGC
6.5%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
MGC
8.9%

Энергетика

JHAC
4.9%
MGC
2.6%

Недвижимость

JHAC
3.5%
MGC
1.0%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
MGC
4.8%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
MGC
1.2%

Коммунальные услуги

JHAC

-

MGC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

JHAC vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.42

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.30

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.03

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

13.61

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.42

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JHAC и MGC

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-51.93%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.85%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.79%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-7.06%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.19%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и MGC

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 3.04% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.04%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.27%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.32%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.27%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.21%

-0.76%

Сравнение комиссий JHAC и MGC

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и MGC

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.58%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and MGC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (3.04%) compared to JHAC (3.04%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs MGC's -51.93%.

On 1-year performance, MGC leads with 29.68% vs 8.86% for JHAC. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGC has performed better with a 29.68% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.58% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор