PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHAC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с BLCR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JHAC returned 8.56% vs 35.25% for BLCR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.

JHAC

1 день
-0.07%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
7.32%
С начала года
4.43%
1 год
8.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.10%

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

JHAC

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
$4.64K$2.36K$6.49K

Сравнение доходности по годам JHAC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		4.43%3.33%23.65%15.81%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%11.91%

Correlation

The correlation between JHAC and BLCR is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between JHAC and BLCR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHAC и BLCR

Секторы
JHAC
BLCR

Технологии

27.5%
36.6%

Потребительский циклический сектор

23.9%
10.3%

Финансовые услуги

15.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
13.3%

Промышленность

6.5%
13.7%

Здравоохранение

6.3%
9.7%

Энергетика

4.9%
2.2%

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

JHAC
27.5%
BLCR
36.6%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
BLCR
10.3%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
BLCR
9.7%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
BLCR
13.3%

Промышленность

JHAC
6.5%
BLCR
13.7%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
BLCR
9.7%

Энергетика

JHAC
4.9%
BLCR
2.2%

Недвижимость

JHAC
3.5%
BLCR

-

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
BLCR

-

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
BLCR
2.3%

Коммунальные услуги

JHAC

-

BLCR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

iShares Large Cap Core Active ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с MIDJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

JHAC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHAC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.05

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.81

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.45

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

13.77

-12.13

JHAC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и BLCR

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-21.29%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-10.26%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.81%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.23%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.57%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и BLCR

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 3.75%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.05%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

13.95%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

17.27%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.75%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.75%

-0.55%

Сравнение комиссий JHAC и BLCR

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и BLCR

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности BLCR в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.55%0.58%0.66%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and BLCR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to JHAC (3.75%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 8.56% for JHAC. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

JHAC has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: John Hancock and BlackRock. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор