PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 25.46% for AVIE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и AVIE

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%2.81%

Correlation

The correlation between JHAC and AVIE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.47

The correlation between JHAC and AVIE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHAC и AVIE

Секторы
JHAC
AVIE

Технологии

27.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

23.9%
0.1%

Финансовые услуги

15.9%
15.0%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Промышленность

6.5%
1.1%

Здравоохранение

6.3%
26.3%

Энергетика

4.9%
30.1%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
17.1%

Сырьевые материалы

1.1%
9.8%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

JHAC
27.5%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
AVIE

-

Промышленность

JHAC
6.5%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
AVIE
26.3%

Энергетика

JHAC
4.9%
AVIE
30.1%

Недвижимость

JHAC
3.5%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

JHAC

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

JHAC vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.59

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.72

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

5.15

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

15.80

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.59

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.07

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JHAC и AVIE

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-12.39%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-4.97%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.46%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.03%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.62%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и AVIE

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.13% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.16%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.20%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

9.91%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

12.94%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

12.94%

+4.50%

Сравнение комиссий JHAC и AVIE

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и AVIE

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and AVIE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.16%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 25.46% vs 9.47% for JHAC. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 25.46% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.57% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and Avantis. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор