Сравнение JHAC с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
JHAC и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAC и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAC и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -8.94% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
JHAC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAC и AVIE
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
JHAC vs. AVIE — Ранг доходности на риск
JHAC
AVIE
Сравнение JHAC c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAC | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.02 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.41 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.25 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 3.59 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.02 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.04 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JHAC и AVIE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и AVIE
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.63% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок JHAC и AVIE
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -12.39% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -11.53% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -2.70% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.10% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.02% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и AVIE
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 2.69% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 7.38% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 14.66% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 13.10% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 13.10% | +4.68% |