PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGYIX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.59% соответственно.


JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Global Shareholder Yield Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий JGYIX и TAGRX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

JGYIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGYIXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.40

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.70

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.56

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

1.91

+9.42

JGYIX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGYIXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.40

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между JGYIX и TAGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и TAGRX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и TAGRX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JGYIXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-58.45%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-14.04%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-29.10%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-36.96%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-11.64%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-11.57%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.13%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 4.36%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGYIXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.19%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

10.11%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

18.91%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

20.21%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

20.50%

-5.54%