Сравнение JGYIX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JGYIX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGYIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 5.59% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.59% соответственно.
JGYIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.13%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGYIX и TAGRX
JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JGYIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JGYIX
TAGRX
Сравнение JGYIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.40 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.70 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.56 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 1.91 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.40 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JGYIX и TAGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYIX и TAGRX
Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 12.74% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JGYIX и TAGRX
Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGYIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -58.45% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -14.04% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -29.10% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -36.96% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -11.64% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -11.57% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.13% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYIX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 4.36%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGYIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.19% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 10.11% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 18.91% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 20.21% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.50% | -5.54% |