PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYIX с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.65%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции JGYIX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 9.13% против 2.26% соответственно.

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%

JHNBX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JVMIXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с SVBAXJGYIX с GCCHX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий JGYIX и JHNBX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JGYIX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.89

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.25

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.39

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

4.28

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.89

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.00

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между JGYIX и JHNBX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и JHNBX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности JHNBX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.96%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и JHNBX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYIXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-24.74%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-3.25%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-20.13%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-20.13%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.17%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.15%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.05%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и JHNBX

John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYIXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.64%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

2.65%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

4.48%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

5.84%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

4.89%

+10.07%