PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.55%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 18.06% против 16.72% соответственно.

JGVVX

1 день
3.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.84%
1 год
16.58%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.27%
10 лет*
18.06%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий JGVVX и EFCNX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

JGVVX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.43

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.41

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.84

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

3.10

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.43

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.12

Корреляция

Корреляция между JGVVX и EFCNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и EFCNX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.09%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и EFCNX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-38.34%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-14.32%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-38.34%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-38.34%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

0.00%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.74%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

7.45%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и EFCNX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

0.00%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

5.20%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.14%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

23.15%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.85%

-0.72%