PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с AGTHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.63%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-7.11%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции AGTHX по среднегодовой доходности: 18.18% против 14.44% соответственно.

JGVVX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-8.11%
1 год
16.37%
3 года*
22.94%
5 лет*
11.49%
10 лет*
18.18%

AGTHX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-6.60%
1 год
16.86%
3 года*
20.68%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий JGVVX и AGTHX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

JGVVX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.86

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.11

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.07

Корреляция

Корреляция между JGVVX и AGTHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и AGTHX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности AGTHX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.97%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.51%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и AGTHX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-51.91%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-13.76%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-36.38%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-36.38%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-9.77%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-9.23%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.69%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и AGTHX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеют волатильность 6.94% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.78%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.18%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

21.03%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.22%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

19.64%

+2.49%