PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и U03A.L


Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 2.51%.


JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*

U03A.L

1 день
-0.24%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.59%
1 год
1.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий JGST.L и U03A.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGST.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LU03A.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

0.20

+7.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

0.34

+12.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.04

+2.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

0.31

+9.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

0.58

+64.72

JGST.L vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа U03A.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LU03A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

0.20

+7.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.72

+3.60

Корреляция

Корреляция между JGST.L и U03A.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и U03A.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и U03A.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки U03A.L в -9.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и U03A.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-0.83%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-0.10%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.01%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.02%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и U03A.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.55%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

4.81%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

7.31%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

7.41%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

7.41%

-6.86%