Сравнение JGST.L с U03A.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L).
JGST.L и U03A.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и U03A.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 1.16% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 2.51% | -3.20% | 8.62% |
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 2.51%.
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и U03A.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGST.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
U03A.L
Сравнение JGST.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.72 | 0.20 | +7.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.03 | 0.34 | +12.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | 1.04 | +2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 0.31 | +9.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.29 | 0.58 | +64.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72 | 0.20 | +7.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.72 | +3.60 |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и U03A.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и U03A.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и U03A.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки U03A.L в -9.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и U03A.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -0.83% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.10% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.01% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.02% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и U03A.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.55% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 4.81% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 7.31% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 7.41% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 7.41% | -6.86% |