Сравнение JGRO с HYP
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 20.07%.
JGRO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -9.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRO и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 2.63% | -0.69% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 20.07% | -5.01% |
Correlation
The correlation between JGRO and HYP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. HYP — Ранг доходности на риск
JGRO
HYP
Сравнение JGRO c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.49 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и HYP
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -19.58% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -10.65% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.45% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 42.45% | -26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 42.45% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 42.45% | -22.50% |
Сравнение комиссий JGRO и HYP
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и HYP
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности HYP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JGRO and HYP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
JGRO has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор