Сравнение JGRO с ALTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).
JGRO и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и ALTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 2.74% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.74%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и ALTL
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Доходность на риск
JGRO vs. ALTL — Ранг доходности на риск
JGRO
ALTL
Сравнение JGRO c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.51 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.06 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.85 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 9.84 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.51 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и ALTL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и ALTL
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ALTL в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.07% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и ALTL
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и ALTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -31.91% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.79% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -5.11% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.84% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.83% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и ALTL
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.01% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.21% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 18.57% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.21% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.10% | +0.02% |