Сравнение JGPI.DE с YGLD.DE
JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 6.59% vs 11.03% for YGLD.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и YGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -11.86%.
JGPI.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- -16.71%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 3.61% | -0.67% | -0.82% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.86% | 41.94% | -7.11% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and YGLD.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
YGLD.DE
Сравнение JGPI.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGPI.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.01 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки YGLD.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и YGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -21.47% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -21.47% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -21.25% | +16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -6.58% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 10.97% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и YGLD.DE
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) составляет 3.23%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.98% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 18.23% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 30.32% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 26.21% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 26.21% | -15.88% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и YGLD.DE
И JGPI.DE, и YGLD.DE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и YGLD.DE
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности YGLD.DE в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 8.00% | 8.08% | 6.27% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 7.18% | 6.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE and YGLD.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.
They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и YGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор