Сравнение JGPI.DE с QYLD
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. JGPI.DE is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 21.01% for QYLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.00%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.00% | -3.68% | 27.23% | -0.05% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and QYLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
QYLD
Сравнение JGPI.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.85 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 16.36 | -16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.12 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и QYLD
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -27.40% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -4.35% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -1.16% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -4.79% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.29% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и QYLD
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.94% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 7.35% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 9.96% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 15.39% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 16.64% | -7.05% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и QYLD
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и QYLD
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and QYLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор