PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с QYLD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. JGPI.DE is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 6.59% vs 21.27% for QYLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 9.93%.

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.19%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
7.28%
С начала года
9.93%
1 год
21.27%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и QYLD

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.93%-3.68%27.23%-0.63%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and QYLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с TSWE.DEJGPI.DE с SXR4.DE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

JGPI.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGPI.DEQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.87

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.58

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

4.91

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

16.03

-14.12

JGPI.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и QYLD

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-27.40%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-4.35%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-3.71%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.75%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.33%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и QYLD

Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) составляет 3.23%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.60%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.33%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.43%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

15.59%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

16.71%

-6.38%

Сравнение комиссий JGPI.DE и QYLD

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и QYLD

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности QYLD в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.78%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and QYLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

JGPI.DE is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор