Сравнение JGPI.DE с TDIV.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS).
JGPI.DE и TDIV.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. TDIV.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и TDIV.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 2.61% | -1.01% | 14.60% | -1.17% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.51% | 24.40% | 15.98% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 9.51%.
JGPI.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- -3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGPI.DE и TDIV.AS
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
TDIV.AS
Сравнение JGPI.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.72 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.15 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 8.84 | -9.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 27.24 | -27.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.72 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JGPI.DE и TDIV.AS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и TDIV.AS
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности TDIV.AS в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 7.78% | 7.73% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.32% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.16%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и TDIV.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGPI.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.16% | -36.06% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -13.90% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -0.80% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.98% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.31% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и TDIV.AS
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.96%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.24% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 6.55% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 13.63% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 12.11% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 14.40% | -4.68% |