PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGPI.DE с JEIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).

JGPI.DE и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		2.61%-1.01%-0.18%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		1.52%-4.40%1.28%
Разные валюты инструментов

JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 1.52%.

JGPI.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.04%
1 год
-3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.52%
6 месяцев
4.85%
1 год
0.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DEJGPI.DE с SXR4.DE
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOOJEIP.L с SPY

Сравнение комиссий JGPI.DE и JEIP.L

И JGPI.DE, и JEIP.L имеют комиссию равную 0.35%.

JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

JGPI.DE vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGPI.DEJEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.08

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.18

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.14

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

0.49

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGPI.DE vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа JEIP.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGPI.DEJEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.10

+0.74

Корреляция

Корреляция между JGPI.DE и JEIP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и JEIP.L

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности JEIP.L в 7.50%

TTM20252024
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.78%7.73%6.49%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.50%7.18%0.61%

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и JEIP.L

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.16%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и JEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JGPI.DEJEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.16%

-15.73%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-9.08%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.62%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.40%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.82%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и JEIP.L

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеют волатильность 2.96% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGPI.DEJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.94%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

6.22%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.83%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

12.61%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

12.61%

-2.89%