Сравнение JGMNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JGMNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGMNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | -1.36% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JGMNX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции JGMNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.19% соответственно.
JGMNX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 9.51%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGMNX и VOO
JGMNX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JGMNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JGMNX
VOO
Сравнение JGMNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGMNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.13 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JGMNX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGMNX и VOO
Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 11.01% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JGMNX и VOO
Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -33.99% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -8.90% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -24.52% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -33.99% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.44% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.72% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.57% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGMNX и VOO
Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.27% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 9.46% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 18.11% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.81% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.98% | +2.55% |