Сравнение JGMNX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JGMNX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGMNX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | -0.40% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -1.87% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JGMNX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции JGMNX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.19% соответственно.
JGMNX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 9.62%
ETEGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGMNX и ETEGX
JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
JGMNX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
JGMNX
ETEGX
Сравнение JGMNX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGMNX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.23 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.20 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.29 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.70 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGMNX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.23 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JGMNX и ETEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGMNX и ETEGX
Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности ETEGX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 10.91% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.38% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок JGMNX и ETEGX
Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGMNX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -67.58% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -13.05% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -24.30% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -36.66% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -13.35% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -22.84% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.51% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGMNX и ETEGX
Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGMNX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.28% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 11.17% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 19.73% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.75% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 19.81% | +0.72% |