Сравнение JGMNX с ALFAX
JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGMNX returned 11.15%/yr vs 11.14%/yr for ALFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JGMNX charges 0.67%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.
Доходность
Сравнение доходности JGMNX и ALFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGMNX показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 20.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGMNX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции ALFAX немного отстают с 11.14%.
JGMNX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 11.15%
ALFAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам JGMNX и ALFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 15.07% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 20.22% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
Correlation
The correlation between JGMNX and ALFAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2012 г. | 0.94 |
The correlation between JGMNX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGMNX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск
JGMNX
ALFAX
Сравнение JGMNX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGMNX | ALFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.05 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 11.61 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGMNX и ALFAX
Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и ALFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGMNX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -57.11% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.31% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -25.01% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -33.88% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -40.29% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.73% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -12.84% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.71% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGMNX и ALFAX
Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 5.87%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGMNX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.05% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 14.23% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 17.86% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.01% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.74% | -0.15% |
Сравнение комиссий JGMNX и ALFAX
JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGMNX и ALFAX
Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности ALFAX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 4.41% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 9.44% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JGMNX and ALFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALFAX has higher volatility (7.05%) compared to JGMNX (5.87%). In terms of maximum drawdown, JGMNX dropped -39.72% vs ALFAX's -57.11%.
ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGMNX и ALFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор