PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JFRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JFRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JFRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JFRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%36.06%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у JFRDX с доходностью -12.26%.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Forty Fund Class D

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX

Сравнение комиссий JGLTX и JFRDX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JFRDX в 0.63%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JGLTX vs. JFRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JFRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJFRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.60

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.02

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.68

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

2.33

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JFRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JFRDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JFRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJFRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.60

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JFRDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JFRDX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности JFRDX в 14.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JFRDX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JFRDX в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JFRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJFRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-40.91%

-40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-19.05%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-40.91%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-15.46%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-8.25%

-28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.57%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JFRDX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJFRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.76%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

13.72%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

22.93%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

22.00%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

22.13%

+2.18%