PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 20.70% против 30.89% соответственно.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий JGLTX и FELIX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.26

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.86

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

5.21

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

19.71

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.26

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между JGLTX и FELIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и FELIX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и FELIX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-71.17%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-17.09%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-46.02%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-46.02%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-8.56%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-21.27%

-15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.52%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и FELIX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) составляет 8.22%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

12.80%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

25.67%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

40.18%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

38.07%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

34.41%

-10.10%